De-Risking/ Risk Optimization through High Grade Bonds
24. September | 16.30 – 17.15 Uhr
Mit ihrer stabilen Performance, hohen Bonität und regulatorischen Sicherheit bieten European Covered Bonds eine solide Grundlage für De-Risking-Strategien. Dass Anleger bisher noch keine Ausfälle hinnehmen mussten, ist auch auf das besondere Design dieser Wertpapiere zurückzuführen, die darüber hinaus in einem ineffizienten Markt Alphapotenzial bieten. Der Workshop soll die Attraktivität europäischer Pfandbriefe gegenüber anderen Fixed-Income-Titeln herausstellen und aufzeigen, wie diese hochwertige Asset-Klasse zur Risikooptimierung in institutionellen Portfolios beiträgt.
Dieser Workshop findet auf Englisch statt.
Referenten:
Andreas Neeb
Stab Risikomanagement
Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Andreas Neeb hat sein Studium als Diplomvolkswirt an der Ludwigs-Maximilians-Universität München abgeschlossen. Er arbeitet seit 13 Jahren als Risikomanager bei der LV 1871. Er war an den Solvency II Einführungsprojekten maßgeblich beteiligt. Sein Schwerpunkt liegt auf der Behandlung der Marktrisiken von Solvency II.
Henrik Stille
Portfolio Manager
Nordea
Henrik Stille arbeitet seit 2005 im Danish Fixed Income Team von Nordea, ist Portfoliomanager des Nordea 1 – European Covered Bond Fund und verwaltet seit 2008 den Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund. Henrik begann nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Studium an der Universität Lund, Schweden, seine Karriere als Assistant Portfolio Manager. Er hat einen MSc in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft und nahm am 2-jährigen Graduate-Programm von Nordea teil. Nach seiner Tätigkeit als Assistant Portfolio Manager und dem Abschluss des Graduate-Programms übernahm er 2007 die Verantwortung als Portfolio Manager im dänischen Fixed Income Team.