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Bewerbung dpn Award

„zukunftsfähige Gesamtallokation 2026“ (Pensionsfonds/CTA’s)

Mit dem Award wird besonders zukunftsfähiges und resilientes Kapitalanlagen- und Risikomanagement in Pensionsfonds und CTAs ausgezeichnet.
Die Auszeichnung wird im Rahmen der festlichen Abendveranstaltung der dpn ASSETS & LIABILITIES (ALC) am 15. September 2026 verliehen.

INITIATOR DER AUSZEICHNUNG

ist dpn als Marke von F.A.Z Business Media GmbH/ der F.A.Z Gruppe.

BEWERTUNGSINSTANZ

Der Nominierungs- und Bewertungsprozess wird von der dpn Redaktion begleitet und koordiniert. Die eigentliche, fachlich fundierte Evaluierung obliegt jeweils einem mehrköpfigen Jury-Komitee von Consultants, Kapitalanlage-Praktikern und Wissenschaftlern.

Die Mitglieder der 5 Fach-Komittees bilden insgesamt den unabhängigen, ehrenamtlich tätigen Beirat von dpn, welcher auf www.dpn-online.com vorgestellt ist.

VISIBILITÄT DER AUSZEICHNUNG

Den ausgezeichneten Institutionen und deren signifikantem Beitrag zur Altersvorsorge in Deutschland wird im Nachgang der Verleihung eine Sonderveröffentlichung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewidmet. Als vertiefende und mehrwertstiftende „Best Practice-Einblicke“ können besonders bemerkenswerte Strategien der Preisträger auch von der dpn Redaktion im Nachgang vertiefend beleuchtet und in dpn veröffentlicht werden. Dies ist optional und erfolgt natürlich nur nach individueller Abstimmung und expliziter Freigabe.

VERTRAULICHKEIT IM UMGANG MIT IHREN ANGABEN

Zu keinem Zeitpunkt und werden Ihre Angaben oder daraus gewonnene Erkenntnisse veröffentlicht, an Dritte weitergegeben oder zu Zwecken außerhalb des Bewertungsprozesses verwendet. Vier Wochen nach der Verleihung werden alle Unterlagen und Scorecards vom Veranstalter und von den Bewertungskomitees unwiederbringlich. 

Wir bitten Sie, im Falle Ihrer positiven Entscheidung zur Teilnahme

  • Ihre Teilnahme bis spätestens Ende April 2026 anzumelden
  • und Ihre Bewerbungsunterlage bis zum 26.06.2026 einzureichen.

Für Ihre Anmeldung, die Einreichung Ihrer Angaben und alle Rückfragen zum Ablauf steht Ihnen als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung: Julia Dingerling, Projektleitung, julia.dingerling@faz-bm.de, Telefon: +49 (0)174 9602676

EINLEITUNGSTEIL

Der Bewerbungsunterlage für den dpn Award „zukunftsfähige Gesamtallokation 2026“ (PENSIONSFONDS/CTA’s) 

  1. Wie ist der Geschäftsbetrieb organisiert (Personal, Front-, Middle-, Backoffice, organisatorische Einbettung in einen verbundenen Konzern, externe Dienstleister)?
  2. Gibt es Besonderheiten in den regulatorischen Rahmenbedingungen?
  3. Stellen Sie bitte übersichtsartig Ihre Portfoliostruktur dar.
  4. Skizzieren Sie bitte die administrative Struktur der Kapitalanlagen.
  5. Ertrags- und Risiko-Kennzahlen:
Kennzahl 2025 2023-2025 (annualisiert) Seit Auflegung des CTA/Pensions­fonds**
Assets Performance 0% 0% 0%
Gesamt Alpha ggü def. BM 0% 0% 0%
Liability Entwicklung (in %) 0% 0% 0%

* Für die Liability Entwicklung in % berechnen Sie bitte je Jahr die % Veränderung der DBO bereinigt um Rentenzahlungen (RZ) und Service Cost (SC) gemäss folgender vereinfachten Formel. Liability Entwicklung in % = DBO_T – SC + RZ – DBO_(T-1) / DBO_(T-1)
**Geben Sie bitte, falls DBO und SC nicht vorliegen, analog den Verpflichtungs-Umfang und die Jahreskosten an.

HAUPTTEIL

der Bewerbungsunterlage für den dpn Award „zukunftsfähige Gesamtallokation 2026“ (PENSIONSFONDS/CTA’s)

Wir möchten Sie einladen, im Hauptteil Ihrer Bewerbung zu einer freien Darstellungsform zu wechseln mit eigener Schwerpunktsetzung und Gewichtung. Es geht darum darzustellen, ob und ggf. wie Sie in den vergangenen 3-4 Jahren die strategische Ausrichtung Ihrer Kapitalanlagen an das Kapitalmarktumfeld angepasst haben und wie sich diese Maßnahme*n konkret gestaltete*n. Auch, wenn Sie einzelne Allokationen in Ihrem Portfolio überprüft und umgeschichtet haben, Ihr ALM oder Ihr Risikomanagement nachjustiert haben, kann dies Gegenstand Ihres Praxisberichts sein. (wir schlagen als Richtwert ca. 5-7 Seiten Fließtext vor, der gerne mit Grafiken ergänzt werden kann)

Diese neue, freie Form der Bewerbung soll Ihnen als Bewerber mehr Raum geben, eigene Schwerpunkte zu setzen, den Fokus auf konkrete Entwicklungen und Innovationen zu richten, anstatt Fragen zu Standardprozessen „ „abzuarbeiten“. Im Falle Ihrer Auszeichnung und nur falls Sie dies wünschen, würde die Redaktion von dpn im Nachgang der Award-Verleihung zu den Hintergründen Ihrer Auszeichnung im Sinne eines Best-Practice-Beispiels berichten – natürlich in eingehender Abstimmung mit Ihnen.

Im Praxisbericht sollte beschrieben werden:

  • Was wurde verändert, mit welcher Zielsetzung
  • In welchem Set-up und Rahmen
  • Was war das Ergebnis

LEITFRAGEN ( zur Orientierung für den Praxisbericht)

Hinweis zur Bearbeitung: die nachfolgenden Fragen können Ihnen bei Ihrem Praxisbericht zur Orientierung dienen. Eine vollständige Beantwortung aller Fragen ist nicht mehr erforderlich. Je nach individueller Schwerpunktsetzung und Praxisbericht können Sie sich von den Fragen lösen.

Anlagestrategie

  1. Wie wird die Strategie festgelegt (Asset-Only, Asset- Liability, Berücksichtigung besonderer Unternehmensziele etc.)?
  2. Wie werden Asset-Klassen kategorisiert und wieso? In welchem Umfang wird auch in neue/innovative Anlage- klassen investiert?
  3. Stützen Sie sich stärker auf quantitativen Methoden (Markowitz, Monte-Carlo) oder auf qualitative Aspekte bei der Festlegung Ihrer Strategie? Bitte gehen Sie auf die von ihnen eingesetzte Methode ein.
  4. Was zeichnet Ihren Ansatz/Ihre Herangehensweise gegenüber Ihrer Peergroup besonders aus?

Implementierung

  1. Wie gestaltet sich Ihr Prozess bei der Vergabe von
    speziellen Mandaten?
  2. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie die Frage „aktiv versus passiv“?
  3. Wofür würden Sie spezialisierte Mandate vergeben, wofür Generalisten einsetzen?
  4. Wie gehen Sie mit Währungsrisiken um?

Risikomanagement

  1. Wie gehen Sie mit Währungsrisiken um?
  2. Wie gestaltet sich die laufende Risikosteuerung?
  3. Wie stellt sich die Einbindung in das Konzernrisikomanagement dar?
  4. Wie wird das „Unvorhersehbare“ berücksichtigt?

Governance

  1. Welche Komitees gibt es und in welcher Regelmäßigkeit tagen diese?
  2. Welche Entscheidungen treffen die Komitees und wie wird deren Erfolg bzw. deren Umsetzung gemessen?
  3. Treffen Sie taktische Entscheidungen? Wenn ja, auf welcher Basis? Wenn nein, warum nicht?
  4. Wie stellen Sie Reaktionsfähigkeit und Schnelligkeit sicher?

Neue Technologie

Inwieweit binden Sie neue Technologien wie z.B. künstliche Intelligenz ein…

  • ..bei der Strategiefindung?
  • ..bei der Implementierung?
  • ..beim Monitoring der Strategie und der Asset-Manager?

Gesamtportfoliostrategie im makro-ökonomischen Kontext

  1. Wie hat sich Ihre Gesamtallokation durch die Zinswende verändert?
  2. Wurden alternative Anlagen wie Investitionen in Infrastruktur/Private Markets und Immobilien im Gesamtportfoliokontext in den vergangenen 3 Jahren höher gewichtet?
    – Bauen Sie diese Allokationen aktuell weiter aus?
    – Wie messen Sie den Erfolg dieser Allokationen?
  3. Wie stellen Sie langfristig eine hinreichende breite bzw. tiefe Diversifikation sicher?

 

Fällt ihre Einrichtung unter die Offenlegungsverordnung? (ja/nein)

Wenn nein, beachten Sie bei der Kapitalanlage des Pensionsvermögens auch Nachhaltigkeitsaspekte?

Wenn ja, beschreiben Sie bitte ihre Vorgehensweise bei nachhaltigen Investitionen.

Wenn ja, in welche Klassifikation gem. EU-Taxonomie-Verordnung fällt ihre Einrichtung

Keine Klassifikation gem. EU-Taxonomie

Art. 8. Bitte beschreiben Sie ihre Vorgehensweise bei nachhaltigen Investitionen.

Art. 9. Bitte beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise bei nachhaltigen Investitionen.