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dpn / Anzeigen | 14 November 2008

Risikoniveaus im Portfolio dynamisch anpassen

Mit dem dynamischen Risiko-Overlay-Management kann das Risikoniveau diversifizierter Portfolios dynamisch und in Echtzeit angepasst werden – etwa auf Ebene des Gesamtmandats in einer Master-KAG. Damit steht Investoren ein, verglichen mit statischen Ansätzen, effizientes Konzept für zentralisiertes Risikomanagement zur Verfügung.

dpn / Anzeigen | 01 September 2008

In einer auf Schuldenabbau fixierten Welt

Vor rund einem Jahr begann sich das Marktumfeld für Unternehmensanleihen spürbar einzutrüben. Rentenanleger stellt dies vor erhebliche Herausforderungen, eröffnet aber auch Chancen, daher: ein Einblick über die Mechanismen und Gefahren, aber auch wie man die Untiefen an den Märkten für Unternehmensanleihen umschiffen kann.

dpn / Anzeigen | 01 September 2008

Inflation plus X Prozent - Mission possible

Langfristig das Kapital erhalten und stabile Erträge erzielen – so oder ähnlich ist oft die Zielsetzung von institutionellen Anlegern formuliert. Weltweit anziehende Inflationsraten sind da natürlich wenig hilfreich. Es sei denn, man berücksichtigt sie schon bei der Definition des Renditezieles.

dpn / Anzeigen | 01 September 2008

Portfolio-Optimierung durch Risikomanagement

Bankanleihen sind momentan historisch günstig bewertet. Doch Vorsicht: Die Ausfallraten im Kreditbereich steigen derzeit eher an. Gleichwohl kann eine Anlage in Bankanleihen in Zusammenspiel mit einem ausgeprägten Risikomanagement eine lohnende Investition darstellen.

dpn / Roundtables | 27 Juni 2008

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dpn / Roundtables | 27 Juni 2008

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dpn / Anzeigen | 27 Juni 2008

Verständnis und genaue Kenntnis gefordert

Die Kreditkrise hat gezeigt, welche Folgen ein mangelndes Risikomanagement haben kann. Nichtsdestotrotz reicht es nicht aus, lediglich einen Risikomanager einzustellen und Daten zu sammeln. Ohne ein erstklassiges und akkurates Risikomanagement kann heute und in Zukunft kein institutioneller Investor mehr nachhaltig profitabel sein.

dpn / Anzeigen | 27 Juni 2008

Erfolgsfaktor: aktives Management

Das veränderte Risikoprofil der Emerging Markets stellt Investoren zunehmend vor komplexe Zusammenhänge. Auf generelle Spread-Einengung zu setzen, dürfte in Zukunft wenig Erfolg versprechen. Das Gebot der Stunde lautet: risikoadjustierte Performance. Aktives Management wird somit zum Erfolgsfaktor.

dpn / Anzeigen | 03 Mai 2008

Kapitalmarkt-Blasen meiden

Passive Anlagestrategien, die größtenteils auf Indizes basieren, die Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung gewichten, können einen großen Nachteil haben: Sie tragen zur Bildung von Kapitalmarkt-Blasen bei und liefern Anleger in fallenden Märkten erhöhtem Verlustpotenzial aus. Eine Risikobasierte Indexierung kann diese Gefahr deutlich senken.

dpn / Anzeigen | 10 März 2008

Der Preis ist heiß

Die Frage nach der „richtigen” Preiskalkulation bei Hedgefonds ist kein leichtes Unterfangen, da es je nach Kalkulationsmodell zu differierenden Ergebnissen kommen kann. Gleichwohl ist sie entscheidend, denn die Strategien und die unterliegenden Bewertungsmodelle müssen vom Investor grundlegend verstanden werden.

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