Aussagekräftige Klimarisikoanalyse für Unternehmensplanung und regulatorisches Reporting

Die Forderung der Aufsichtsbehörden an Vermögensverwalter, Banken, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften, die potenziellen Auswirkungen verschiedener Klimarisiken auf ihre Organisationen zu bewerten und zu überwachen, nimmt an Tempo zu. Die Risiken, die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbunden sind, oder der Klimawandel, der mit einem gescheiterten Übergang einhergeht, stellen eine potenziell erhebliche Bedrohung für die globale Wirtschaft und das Finanzsystem dar.

Da viele Zentralbanken und Aufsichtsbehörden bereits Konsultationen und Stresstests eingeleitet haben und viele Länder sich verpflichteten haben, diesem Beispiel zu folgen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Unternehmen jetzt darauf vorbereiten, die Anforderungen zu erfüllen, die eine verstärkte Prüfung von klimabezogenen Risiken bringt.

Die Bewertung der Auswirkungen des Klimarisikos auf Portfolios erweist sich in der Praxis jedoch als schwierig. Während die Frage “Welchen Einfluß haben der Klimawandel und mögliche politische Maßnahmen der Regierung auf das Vermögensrisiko?” klar ist, lässt das “wie” viele Risikopraktiker nach einer Antwort ringen.

Stresstests mit Klimawandelszenarien sind ein Teil des Puzzles und werden von Zentralbanken und Aufsichtsbehörden verwendet. Standardmäßige, deterministische Stresstests geben kaum für strategische Planungszwecke nutzbare Einblicke in die Klimaauswirkungen auf ein Vermögensportfolio.

In diesem Whitepaper stellen die Berater von Conning eine prägnante Methodik vor, um dies zu erreichen. Sie beschreiben, wie man geeignete Klimarisiko-Stresstests entwickelt und einsetzt. Anschließend verwenden sie die Software Conning Climate Risk Analyzer™, um einen reichhaltigen Satz an quantitativen Analysen für einen geordneten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu entwickeln. Sie zeigen, wie man diese nutzt, um ein qualitatives Verständnis der Portfoliorisiken zu bekommen, die dieses Szenario mit sich bringt. Anhand der Modellierung von zwei breit angelegten Portfolios zeigen sie, wie man die Methodik der stochastischen Szenarioanalyse auf eine reale Situation erweitert. Durch die Erweiterung eines traditionellen Stresstest-Ansatzes können sie reichhaltige Aussagen über mehrere zukünftige Zeithorizonte treffen, die typischerweise für die strategische Planung benötigt werden.

Conning Climate Risk Analyzer™ hilft Unternehmen, einen tieferen Einblick in das Klimarisikoprofil ihres Portfolios zu gewinnen und macht die Klimarisikoanalyse für alle Firmen implementierbar und zugänglich. Conning Climate Risk Analyzer™ kombiniert stochastische Projektionen von führenden ökonomischen Szenariengeneratoren wie GEMS® mit den neuesten Erkenntnissen über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Finanzmärkte. Die Funktionalität umfasst:

  • Szenarien mit unterschiedlichem Schweregrad, einschließlich eines Szenarios für einen geordneten Übergang, eines Szenarios für einen ungeordneten Übergang und eines Szenarios für ein Scheitern der Klimapolitik, sowie benutzerdefinierte Szenarien.
  • Zuordnung zwischen Übergangs- und physischem Risiko und anderen Risikoquellen.
  • Erforschung der verschiedenen möglichen Zeitpunkte der Marktauswirkungen, die ein Szenario verursachen kann.
  • Ein umfangreicher Satz von Portfolio-Risikoanalysen, einschließlich VaR und Excess Climate Risk, sowie grafische Darstellungen des Risikos im Zeitverlauf.

Sponsored Post – Das ist ein Post von Conning. Für den Inhalt auf dieser Seite ist Conning verantwortlich.

© Conning

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